正确答案: C

1.5

题目:某投资者5月份以5美元/盎司的权利金买进1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元/盎司的权利金卖出1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价398美元/盎司买进1手6月份的黄金期货合约,则该投资者到期结算可以获利( )美元。

解析:

 该投资者在买入看跌期权、卖出看涨期权均同时,买入相关期货合约,这种交易属于转换套利。转换套利的利润=(看涨期权权利金-看跌期权权利金)-(期货价格-期权执行价格)=(4.5-5)-(398-400)=1.5(美元)。

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举一反三的答案和解析:

  • [单选题]投资基金组织发行的基金证券(或基金券)反映的是一种( )。
  • 信托关系

  • 解析:

    投资基金在本质上是一种金融信托,因此基金券反映的是一种依托关系。


  • [单选题]设期货买权的履约价格为K,其标的期货价格为F,若FK,则其内涵价值等
  • F-K

  • 解析:买入期权时,执行价格大于期货价格,为虚值期权,内涵价值=F-K。

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