[多选题]根据我国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》我国商业银行监管资本包括( )。

正确答案 ：ABE

其他一级资本

核心一级资本

二级资本

解析：解析：监管资本包括一级资本和二级资本，其中，一级资本又包括核心一级资本和其他一级资本。

[单选题]某商业银行有一套3年期100万美元国债，假定过去l0年此类债券价格的平均波动率为1.23%，半年后如果商业银行把此国库券出售，并且价格波动服从正态分布，定为95%的置信水平，则此资产组合以均值为基准的VaR为（ ）万美元。

正确答案 ：B

1.44

解析：根据公式：VaR在正态分布情况下VaR=wouadtl/2，其中，w0为初期投资额，m和d2分别为特定资产的日（或者周、年）回报率的均值和方差，d则代表资产回报率的标准差，t为持有该项资产的期间。如要求置信度为95%或99%，即a=5%或l%，根据相对应的10%和2%的正态分布表，相应公式可变为：VaR=1.645wodtl/2或者VaR=2.33wodtl/2，VAR=100 x l.645×1.23%N0.51/2=1.44（万美元）。

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