（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分

【名词&注释】

历史数据(historical data)、一季度(first quarter)、计量法(metrological law)、协方差法(covariance method)

[单选题]（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

A. 历史模拟法
B. 方差一协方差法^{(covariance method)}
C. 计量法
D. 蒙特卡罗模拟法

查看答案&解析

举一反三：

[单选题]市场风险要素价格的历史观测期至少为（ ）。

A. 一年
B. 半年
C. 一季度
D. 二年

[单选题]下列选项中，不属于访问客户样本内容的是（ ）。

A. 设计客户访问问卷
B. 对客户价值进行分析
C. 抽取客户样本
D. 访问客户样本

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