计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

【名词&注释】

历史数据(historical data)、投资者(investor)、流动性(fluidity)、开放式基金(open-end fund)、收益率(return)、金融工具(financial instrument)、银行贷款(bank loan)、长期投资(long-term investment)、突发性(sudden)、授信额度(line of credit)

[多选题]计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

A. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性^(sudden)的收益率波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分度量非线性金融工具的风险
D. 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

查看答案&解析 点击获取本科目所有试题

举一反三：

[多选题]下列关于开放式基金的说法，不正确的是( )。

A. 在我国，开放式基金一般采用网下发行方式
B. 投资者在存续期内可随时申购基金单位
C. 所募集到的资金可以全部用于长期投资^{(long-term investment)}
D. 基金的资金总额不断变化

[单选题]银行从业资格考试:银行贷款^{(bank loan)}承诺业务不包括( )。

银行贷款^{(bank loan)}承诺业务不包括( )。

A. 项目贷款承诺
B. 商业票据承兑
C. 票据发行便利
D. 客户授信额度^{(line of credit)}

本文链接：https://www.zhukaozhuanjia.com/download/kqp3r3.html