有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。

【名词&注释】

国际性、信用风险(credit risk)、中国银行(bank of china)、交易所(exchange)、交通银行(bank of communications)、中国建设银行(china construction bank)、产生影响(have effect)、有条件、承担风险(bear risk)、正态分布假定

[单选题]有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是（ ）。

A. 该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响^{(have effect)}
B. 该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险^{(bear risk)}的能力
C. 该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D. 该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

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举一反三：

[单选题]下列关于风险的说法，不正确的是（ ）。

A. 市场风险具有明显的非系统性风险特征
B. 国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险
C. 操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险
D. 在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

[多选题]截至2007年4月1日，五大商业银行中在香港联合交易所上市的银行有（ ）。

A. 中国工商银行
B. 中国建设银行
C. 中国农业银行
D. 中国银行
E. 交通银行

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