1. [多选题]关于资本资产定价模型，下列理解正确的是（ ）。
A. 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B. 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
C. 贝塔系数为零的证券是无风险证券(risk free security)
D. 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E. 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
2. [单选题]已知资产A的标准差为5%，所占比重为0.3，资产B的标准差为10%， 所占比重为0.7，资产A与B的相关系数为-0.1，那么资产A与B组成的资产组合的标准差为：（ ）
A. 7%
B. 10%
C. 5%
D. 3%
